antes de entrar no sqlyog você precisa conecta-lo ao seu banco de dados, vou citar um exemplo padrão para servidor trinity no sqlyog.
saved connections: "new connection" (padrão).
MysQl host andress: "localhost" (é o padrão para acessalo no seu computador)
username: "root" (senha que você configura no seu MysQl, que por padrão vem esta)
password: "***" (senha do seu MysQl que você configura após instalar)
Port: porta utilizada para se conectar no seu bando de dados MysQl (tenta 3306)
Database(s): normalmente deixo este espaço em branco. pois possuo somente um.
com todas estas configurações corretas você vai pode acessar o seu banco de dados e dar "DUMP".